Сравнение SUSL с IBIT
SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SUSL returned 24.43% vs -39.82% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SUSL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSL показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
SUSL
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 7.19% | 18.97% | 22.83% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between SUSL and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SUSL
IBIT
Сравнение SUSL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.77 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | -1.30 | +10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSL и IBIT
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -52.11% | +17.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -52.11% | +40.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -50.47% | +47.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -16.85% | +11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 30.58% | -27.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 5.01%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 13.18% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 34.64% | -23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.55% | 44.31% | -30.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 50.22% | -32.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 50.22% | -30.42% |
Сравнение комиссий SUSL и IBIT
SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и IBIT
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.96% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
SUSL and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to SUSL (5.01%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, SUSL leads with 24.43% vs -39.82% for IBIT. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SUSL has performed better with a 24.43% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SUSL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for IBIT.
SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.25% for IBIT.
SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор