Сравнение SUSL с IBIT
SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SUSL returned 27.64% vs -38.74% for IBIT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SUSL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSL показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
SUSL
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 9.27% | 18.97% | 22.67% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between SUSL and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SUSL
IBIT
Сравнение SUSL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | -0.79 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | -1.36 | +11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | -0.89 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.30 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SUSL и IBIT
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -49.36% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -49.36% | +37.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -48.10% | +46.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -16.02% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 28.44% | -25.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 3.68%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 9.50% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 34.44% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 43.73% | -30.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 50.19% | -32.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 50.19% | -30.39% |
Сравнение комиссий SUSL и IBIT
SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и IBIT
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.93% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
SUSL and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to SUSL (3.68%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, SUSL leads with 27.64% vs -38.74% for IBIT. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SUSL has performed better with a 27.64% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SUSL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for IBIT.
SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.25% for IBIT.
SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор