Сравнение SUSL с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
SUSL и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SUSL и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSL и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | -5.17% | 25.65% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
SUSL
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -5.17%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSL и FMTM
SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
SUSL vs. FMTM — Ранг доходности на риск
SUSL
FMTM
Сравнение SUSL c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSL | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.68 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.20 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.23 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 12.18 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.71 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между SUSL и FMTM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и FMTM
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 1.07% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSL и FMTM
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -12.12% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.12% | +0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -6.27% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -1.89% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.21% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и FMTM
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 5.66%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSL | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 10.78% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 19.28% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 23.38% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 23.19% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 23.19% | -3.26% |