Сравнение SUSD.L с ERNU.L
SUSD.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from State Street and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SUSD.L returned 3.36%/yr vs 3.51%/yr for ERNU.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SUSD.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности SUSD.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSD.L показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUSD.L имеют среднегодовую доходность 3.36%, а акции ERNU.L немного впереди с 3.51%.
SUSD.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.36%
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 3.51%
Сравнение доходности по годам SUSD.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.34% | -1.69% | 7.18% | -0.46% | 9.68% | 1.10% | -0.39% | 1.34% | 7.32% | -7.71% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.86% | -2.45% | 7.39% | -0.34% | 13.45% | 1.52% | -2.17% | -0.16% | 7.99% | -7.61% |
Correlation
The correlation between SUSD.L and ERNU.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.97 |
The correlation between SUSD.L and ERNU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSD.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
SUSD.L
ERNU.L
Сравнение SUSD.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSD.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 3.09 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSD.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SUSD.L и ERNU.L
Максимальная просадка SUSD.L за все время составила -15.18%, примерно равная максимальной просадке ERNU.L в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSD.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSD.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -14.92% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -4.43% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.03% | -9.54% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -14.92% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.18% | -14.92% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -4.01% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.80% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.74% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSD.L и ERNU.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) составляет 1.75%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что SUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSD.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 2.03% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.72% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.19% | 6.46% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.17% | 8.36% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 9.34% | -0.11% |
Сравнение комиссий SUSD.L и ERNU.L
SUSD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSD.L и ERNU.L
Дивидендная доходность SUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности ERNU.L в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, SUSD.L and ERNU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SUSD.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SUSD.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для SUSD.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор