Сравнение SUSC с LCTU
SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. SUSC is passively managed, while LCTU is actively managed. Over the past 5 years, SUSC returned 0.31%/yr vs 12.39%/yr for LCTU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SUSC charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и LCTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 9.23%.
SUSC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
LCTU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSC и LCTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 0.72% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | 2.63% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 9.23% | 16.96% | 24.00% | 25.38% | -20.02% | 17.74% |
Correlation
The correlation between SUSC and LCTU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between SUSC and LCTU shifts across timeframes, from 0.30 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSC vs. LCTU — Ранг доходности на риск
SUSC
LCTU
Сравнение SUSC c LCTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSC | LCTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.78 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.94 | 12.10 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSC и LCTU
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и LCTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSC | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -25.93% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -9.38% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -19.83% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -25.93% | +3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.57% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -6.29% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.15% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и LCTU
Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.46%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSC | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 4.49% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 10.05% | -6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 12.76% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 17.23% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.62% | 17.04% | -9.42% |
Сравнение комиссий SUSC и LCTU
SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и LCTU
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности LCTU в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 1.15% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
SUSC and LCTU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTU has higher volatility (4.49%) compared to SUSC (1.46%). In terms of maximum drawdown, SUSC dropped -22.42% vs LCTU's -25.93%.
On 5-year performance, LCTU leads with 12.39% vs 0.31% for SUSC. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.39% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SUSC.
SUSC has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.15% for LCTU.
SUSC is categorized as Corporate Bonds, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for SUSC and 0.15% for LCTU.
LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUSC и LCTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор