PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSC с LCTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SUSC и LCTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у LCTU с доходностью 9.23%.


SUSC

1 день
0.03%
1 месяц
1.23%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.58%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.31%
10 лет*

LCTU

1 день
1.73%
1 месяц
2.67%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
25.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSC и LCTU


2026 (YTD)20252024202320222021
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
0.72%7.57%1.91%8.58%-15.95%2.63%
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
9.23%16.96%24.00%25.38%-20.02%17.74%

Correlation

The correlation between SUSC and LCTU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.30

The correlation between SUSC and LCTU shifts across timeframes, from 0.30 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

SUSC vs. LCTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 4040
Ранг коэф-та Мартина

LCTU
Ранг доходности на риск LCTU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSC c LCTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SUSCLCTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.78

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

12.10

-6.16

SUSC vs. LCTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа LCTU равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и LCTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSC и LCTU

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и LCTU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SUSCLCTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-25.93%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-9.38%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-19.83%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-25.93%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.57%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-6.29%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.15%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и LCTU

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.46%, в то время как у BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SUSCLCTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

4.49%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.30%

10.05%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

12.76%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

17.23%

-10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

17.04%

-9.42%

Сравнение комиссий SUSC и LCTU

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и LCTU

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности LCTU в 1.15%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LCTU
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF
1.15%1.02%1.27%1.46%1.63%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.48%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%

Часто задаваемые вопросы


SUSC and LCTU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTU has higher volatility (4.49%) compared to SUSC (1.46%). In terms of maximum drawdown, SUSC dropped -22.42% vs LCTU's -25.93%.

On 5-year performance, LCTU leads with 12.39% vs 0.31% for SUSC. On fees, LCTU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCTU has performed better with a 12.39% return vs 0.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SUSC.

SUSC has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.15% for LCTU.

SUSC is categorized as Corporate Bonds, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.18% for SUSC and 0.15% for LCTU.

LCTU currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSC и LCTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор