PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с RFDA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SUSA is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 5 years, SUSA returned 11.34%/yr vs 13.11%/yr for RFDA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 11.14%.

SUSA

1 день
-2.66%
1 месяц
0.98%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.77%
3 года*
19.97%
5 лет*
11.34%
10 лет*
14.68%

RFDA

1 день
-1.34%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.14%
6 месяцев
12.07%
1 год
29.80%
3 года*
18.88%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		8.54%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.14%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between SUSA and RFDA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.89

The correlation between SUSA and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и RFDA

Секторы
SUSA
RFDA

Технологии

39.4%
19.9%

Финансовые услуги

11.9%
14.7%

Промышленность

10.2%
8.9%

Здравоохранение

9.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
7.0%

Энергетика

3.9%
12.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
7.6%

Недвижимость

3.1%
5.0%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Коммунальные услуги

1.3%
5.0%

Технологии

SUSA
39.4%
RFDA
19.9%

Финансовые услуги

SUSA
11.9%
RFDA
14.7%

Промышленность

SUSA
10.2%
RFDA
8.9%

Здравоохранение

SUSA
9.0%
RFDA
8.8%

Коммуникационные услуги

SUSA
8.5%
RFDA
8.8%

Потребительский циклический сектор

SUSA
6.9%
RFDA
7.0%

Энергетика

SUSA
3.9%
RFDA
12.5%

Потребительский защитный сектор

SUSA
3.5%
RFDA
7.6%

Недвижимость

SUSA
3.1%
RFDA
5.0%

Сырьевые материалы

SUSA
2.5%
RFDA
1.8%

Коммунальные услуги

SUSA
1.3%
RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

SUSA vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSARFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.55

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.50

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

5.49

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

20.04

-9.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSA vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSARFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.55

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SUSA и RFDA

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSARFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-34.60%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-5.45%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-19.35%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-19.35%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-34.60%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.34%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-3.74%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.49%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и RFDA

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSARFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

3.11%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

8.65%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.75%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.74%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.86%

+1.31%

Сравнение комиссий SUSA и RFDA

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и RFDA

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RFDA в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.78%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.85%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

SUSA and RFDA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUSA has higher volatility (4.09%) compared to RFDA (3.11%). In terms of maximum drawdown, SUSA dropped -53.93% vs RFDA's -34.60%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.11% vs 11.34% for SUSA. On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.11% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.85% for SUSA.

They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор