Сравнение SUSA с PWB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB).
SUSA и PWB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Select Index. Фонд был запущен 24 янв. 2005 г.. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSA и PWB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSA и PWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | -4.10% | 15.72% | 22.43% | 23.88% | -21.38% | 30.45% | 24.66% | 32.10% | -5.67% | 22.52% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 1.03% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SUSA уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 13.61% против 15.69% соответственно.
SUSA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.86%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 13.61%
PWB
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 25.41%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSA и PWB
SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.
Доходность на риск
SUSA vs. PWB — Ранг доходности на риск
SUSA
PWB
Сравнение SUSA c PWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSA | PWB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.93 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.69 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.22 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSA | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.35 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.64 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.76 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SUSA и PWB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSA и PWB
Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares MSCI USA ESG Select ETF | 0.96% | 0.89% | 1.15% | 1.32% | 1.52% | 0.98% | 1.17% | 1.52% | 1.72% | 1.40% | 1.56% | 1.42% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок SUSA и PWB
Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и PWB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSA | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.93% | -52.58% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -12.11% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -31.41% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -32.36% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.80% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -8.29% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.18% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSA и PWB
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSA | PWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 7.73% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 15.24% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 23.26% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.96% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 20.58% | -2.46% |