PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSA с PWB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSA и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSA и PWB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
-4.10%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
1.03%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции SUSA уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 13.61% против 15.69% соответственно.


SUSA

1 день
0.11%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-1.86%
1 год
16.01%
3 года*
16.25%
5 лет*
9.79%
10 лет*
13.61%

PWB

1 день
0.33%
1 месяц
-2.87%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.64%
1 год
31.19%
3 года*
25.41%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Select ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий SUSA и PWB

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PWB в 0.56%.


Доходность на риск

SUSA vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 5454
Ранг коэф-та Мартина

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSAPWBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.93

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.69

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

10.22

-4.08

SUSA vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа PWB равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSAPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.35

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.02

Корреляция

Корреляция между SUSA и PWB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и PWB

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF
0.96%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Просадки

Сравнение просадок SUSA и PWB

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, примерно равная максимальной просадке PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и PWB.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSAPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-52.58%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-12.11%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-31.41%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-32.36%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.80%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-8.29%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.18%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и PWB

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) составляет 5.20%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что SUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSAPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.73%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

15.24%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

23.26%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.96%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.58%

-2.46%