PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SUSA с PFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с PFUT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and PFUT (Putnam Sustainable Future ETF) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index, while PFUT is a Sustainable fund actively managed by Power Corporation of Canada. SUSA is passively managed, while PFUT is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.64%/yr for PFUT.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и PFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SUSA

1 день
-0.96%
1 месяц
0.91%
6 месяцев
8.40%
С начала года
10.28%
1 год
20.73%
3 года*
17.92%
5 лет*
11.09%
10 лет*
14.65%

PFUT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и PFUT

2026 (YTD)20252024202320222021
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		10.28%15.72%22.43%23.88%-21.38%15.64%
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		2.26%2.22%13.60%29.98%-33.60%0.60%

Correlation

The correlation between SUSA and PFUT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.89

The correlation between SUSA and PFUT has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSA и PFUT

Секторы
SUSA
PFUT

Технологии

40.1%
20.4%

Финансовые услуги

11.8%
6.9%

Промышленность

9.3%
28.7%

Здравоохранение

9.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
19.0%

Коммуникационные услуги

7.3%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.8%

Энергетика

3.3%
1.2%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.0%
5.5%

Технологии

SUSA
40.1%
PFUT
20.4%

Финансовые услуги

SUSA
11.8%
PFUT
6.9%

Промышленность

SUSA
9.3%
PFUT
28.7%

Здравоохранение

SUSA
9.1%
PFUT
13.4%

Потребительский циклический сектор

SUSA
7.8%
PFUT
19.0%

Коммуникационные услуги

SUSA
7.3%
PFUT
0.5%

Потребительский защитный сектор

SUSA
4.1%
PFUT
3.8%

Энергетика

SUSA
3.3%
PFUT
1.2%

Недвижимость

SUSA
2.7%
PFUT

-

Сырьевые материалы

SUSA
2.3%
PFUT
1.1%

Коммунальные услуги

SUSA
2.0%
PFUT
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

Putnam Sustainable Future ETF

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с DNL
Часто сравнивают с PFUT:
PFUT с VOOPFUT с FPASPFUT с FSSTPFUT с PLDRPFUT с PGROPFUT с EFFEPFUT с BASG

Доходность на риск

SUSA vs. PFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PFUT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c PFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и Putnam Sustainable Future ETF (PFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSAPFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

—

—

SUSA vs. PFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSA и PFUT

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAPFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и PFUT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAPFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

—

—

Сравнение комиссий SUSA и PFUT

SUSA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFUT в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и PFUT

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как PFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFUT
Putnam Sustainable Future ETF		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.85%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

SUSA and PFUT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for PFUT.

SUSA has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for PFUT.

SUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while PFUT is Sustainable. They also come from different issuers: iShares and Power Corporation of Canada. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.64% for PFUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и PFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор