PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSA с ERNS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSA с ERNS.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SUSA (iShares MSCI USA ESG Select ETF) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - SUSA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Select Index, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. SUSA is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 10 years, SUSA returned 15.02%/yr vs 1.68%/yr for ERNS.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SUSA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for ERNS.L.

Доходность

Сравнение доходности SUSA и ERNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUSA торгуется в USD, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUSA показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у ERNS.L с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции SUSA превзошли акции ERNS.L по среднегодовой доходности: 15.02% против 1.68% соответственно.

SUSA

1 день
0.53%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.21%
3 года*
19.45%
5 лет*
11.37%
10 лет*
15.02%

ERNS.L

1 день
-0.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.17%
1 год
3.06%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.56%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSA и ERNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		9.38%15.72%22.43%23.88%-21.38%30.45%24.66%32.10%-5.67%22.52%
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.21%12.75%3.79%10.28%-9.32%-0.77%3.86%5.34%-5.11%10.14%

Correlation

The correlation between SUSA and ERNS.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.23

The correlation between SUSA and ERNS.L shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Select ETF

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

Часто сравнивают с SUSA:
SUSA с ESGUSUSA с ESGVSUSA с SUSLSUSA с SPYSUSA с VOOSUSA с IQSUSUSA с JEPI
Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L

Доходность на риск

SUSA vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSA
Ранг доходности на риск SUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSA c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUSAERNS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.39

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.61

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.64

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

1.41

+9.04

SUSA vs. ERNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSA на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа ERNS.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSA и ERNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUSA и ERNS.L

Максимальная просадка SUSA за все время составила -53.93%, что больше максимальной просадки ERNS.L в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSA и ERNS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSAERNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.93%

-34.17%

-19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-4.13%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.30%

-7.89%

-11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-23.81%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-24.90%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.66%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-16.08%

+8.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.87%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSA и ERNS.L

iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что SUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSAERNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

1.95%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

4.96%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

6.74%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

8.62%

+8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

9.40%

+8.78%

Сравнение комиссий SUSA и ERNS.L

SUSA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ERNS.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSA и ERNS.L

Дивидендная доходность SUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности ERNS.L в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		3.24%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
SUSA
iShares MSCI USA ESG Select ETF		0.84%0.89%1.15%1.32%1.52%0.98%1.17%1.52%1.72%1.40%1.56%1.42%

Часто задаваемые вопросы

SUSA and ERNS.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for SUSA.

SUSA is categorized as Large Cap Growth Equities, while ERNS.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.25% for SUSA and 0.09% for ERNS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSA и ERNS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор