PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с SPAQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ).

SURI и SPAQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SPAQ - это активно управляемый фонд от Horizon. Фонд был запущен 29 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		0.14%7.35%4.33%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 0.14%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.91%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDISPAQ с MEDXSPAQ с STIPSPAQ с SPYSPAQ с ARKGSPAQ с BTECSPAQ с BBH

Сравнение комиссий SURI и SPAQ

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии SPAQ в 0.85%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Доходность на риск

SURI vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURISPAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.57

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.85

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

0.93

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

3.46

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURISPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.57

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.78

-0.72

Корреляция

Корреляция между SURI и SPAQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и SPAQ

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности SPAQ в 16.66%

TTM202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.66%16.69%3.00%2.60%

Просадки

Сравнение просадок SURI и SPAQ

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и SPAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SURISPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-5.30%

-42.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-5.30%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-1.89%

-21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-0.53%

-16.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

1.42%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и SPAQ

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURISPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

1.75%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

6.21%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

8.59%

+17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

7.04%

+21.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

7.04%

+21.57%