Сравнение SURE с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SURE и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SURE и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SURE и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.11% | 10.58% | 12.17% | 23.30% | -11.24% | 23.87% | 8.76% | 28.89% | -17.03% | 13.16% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SURE показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SURE уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.70% против 11.42% соответственно.
SURE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.70%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURE и SPYV
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
SURE vs. SPYV — Ранг доходности на риск
SURE
SPYV
Сравнение SURE c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURE | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.09 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.73 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SURE и SPYV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и SPYV
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 1.01% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок SURE и SPYV
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SURE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -58.45% | +22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.03% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -17.89% | -5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | -36.89% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.43% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -8.77% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.56% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и SPYV
AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SURE | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.79% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 7.76% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 15.52% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.43% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.96% | +0.61% |