PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с MSOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с MSOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and MSOS (AdvisorShares Pure US Cannabis ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while MSOS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, SURE returned 9.24%/yr vs -34.07%/yr for MSOS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SURE charges 0.90%/yr vs 0.74%/yr for MSOS.

Доходность

Сравнение доходности SURE и MSOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у MSOS с доходностью 8.05%.

SURE

1 день
1.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.39%
1 год
27.16%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.99%

MSOS

1 день
7.59%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.05%
6 месяцев
30.10%
1 год
117.95%
3 года*
-1.21%
5 лет*
-34.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и MSOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		12.85%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%11.38%
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		8.05%23.88%-45.65%0.29%-72.68%-29.69%47.95%

Correlation

The correlation between SURE and MSOS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.31

Сравнение распределения секторов SURE и MSOS

Секторы
SURE
MSOS

Технологии

26.3%

-

Потребительский циклический сектор

19.1%
17.8%

Промышленность

13.6%
29.6%

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

9.2%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Здравоохранение

5.2%
2.5%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.8%
50.2%

Технологии

SURE
26.3%
MSOS

-

Потребительский циклический сектор

SURE
19.1%
MSOS
17.8%

Промышленность

SURE
13.6%
MSOS
29.6%

Финансовые услуги

SURE
13.0%
MSOS

-

Энергетика

SURE
9.2%
MSOS

-

Коммуникационные услуги

SURE
8.6%
MSOS

-

Здравоохранение

SURE
5.2%
MSOS
2.5%

Коммунальные услуги

SURE
2.0%
MSOS

-

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
MSOS

-

Потребительский защитный сектор

SURE
0.8%
MSOS

-

Недвижимость

SURE
0.8%
MSOS
50.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

AdvisorShares Pure US Cannabis ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с AADRSURE с BEDZSURE с IGFSURE с QPXSURE с GK
Часто сравнивают с MSOS:
MSOS с MJMSOS с MSOXMSOS с YOLOMSOS с CNBSMSOS с CURLFMSOS с MJUSMSOS с SNDL

Доходность на риск

SURE vs. MSOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSOS
Ранг доходности на риск MSOS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSOS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSOS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSOS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSOS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSOS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c MSOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUREMSOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.06

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.19

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

2.24

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

4.26

+10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURE vs. MSOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MSOS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и MSOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUREMSOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.06

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.44

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.32

+1.11

Просадки

Сравнение просадок SURE и MSOS

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки MSOS в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и MSOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREMSOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-96.25%

+60.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-52.91%

+45.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-81.71%

+60.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-94.99%

+71.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-90.71%

+90.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-71.72%

+66.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

27.81%

-25.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и MSOS

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.70%, в то время как у AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) волатильность равна 21.39%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREMSOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

21.39%

-17.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

80.80%

-71.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

112.18%

-99.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

77.89%

-60.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

74.08%

-56.50%

Сравнение комиссий SURE и MSOS

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MSOS в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и MSOS

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как MSOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSOS
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.90%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and MSOS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSOS has higher volatility (21.39%) compared to SURE (3.70%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs MSOS's -96.25%.

On 5-year performance, SURE leads with 9.24% vs -34.07% for MSOS. On fees, MSOS is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SURE has performed better with a 9.24% return vs -34.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSOS is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

SURE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for MSOS.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while MSOS is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.74% for MSOS.

SURE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и MSOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор