PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURE с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с FNDF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SURE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by AdvisorShares, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). SURE is actively managed, while FNDF is passively managed. Over the past 10 years, SURE returned 10.99%/yr vs 11.80%/yr for FNDF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности SURE и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции SURE уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.80% соответственно.

SURE

1 день
1.03%
1 месяц
4.31%
С начала года
12.85%
6 месяцев
14.39%
1 год
27.16%
3 года*
18.51%
5 лет*
9.24%
10 лет*
10.99%

FNDF

1 день
-0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
20.97%
6 месяцев
24.09%
1 год
43.94%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.31%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		12.85%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		20.97%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between SURE and FNDF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.75

The correlation between SURE and FNDF shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SURE и FNDF

Секторы
SURE
FNDF

Технологии

26.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

19.1%
10.7%

Промышленность

13.6%
15.9%

Финансовые услуги

13.0%
16.7%

Энергетика

9.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.6%
4.9%

Здравоохранение

5.2%
5.5%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Сырьевые материалы

1.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.9%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Технологии

SURE
26.3%
FNDF
11.1%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.1%
FNDF
10.7%

Промышленность

SURE
13.6%
FNDF
15.9%

Финансовые услуги

SURE
13.0%
FNDF
16.7%

Энергетика

SURE
9.2%
FNDF
12.3%

Коммуникационные услуги

SURE
8.6%
FNDF
4.9%

Здравоохранение

SURE
5.2%
FNDF
5.5%

Коммунальные услуги

SURE
2.0%
FNDF
3.8%

Сырьевые материалы

SURE
1.0%
FNDF
11.3%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.8%
FNDF
6.9%

Недвижимость

SURE
0.8%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с AADRSURE с BEDZSURE с VOOSURE с IGFSURE с QPX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

SURE vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUREFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.94

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.83

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

4.17

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

15.91

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURE vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUREFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.94

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Просадки

Сравнение просадок SURE и FNDF

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUREFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-40.14%

+4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-10.60%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-13.89%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-25.56%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-40.14%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.64%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.77%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и FNDF

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.70%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUREFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.10%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.53%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

15.04%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

16.18%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

17.67%

-0.09%

Сравнение комиссий SURE и FNDF

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и FNDF

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.90%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and FNDF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.10%) compared to SURE (3.70%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.80% vs 10.99% for SURE. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.80% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.90% for SURE.

SURE is categorized as Large Cap Value Equities, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор