Сравнение SURE с DHLX
SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SURE is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности SURE и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURE показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.
SURE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 10.99%
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURE и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 12.85% | 3.95% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between SURE and DHLX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURE vs. DHLX — Ранг доходности на риск
SURE
DHLX
Сравнение SURE c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURE | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURE | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.06 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SURE и DHLX
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURE | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -8.40% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.66% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -2.40% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURE | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 11.45% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 11.45% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 11.45% | +6.13% |
Сравнение комиссий SURE и DHLX
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и DHLX
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.90% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SURE and DHLX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.
SURE has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для SURE и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор