Сравнение SURE с DHLX
SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SURE is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности SURE и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURE показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью 2.88%.
SURE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 12.39%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 11.24%
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURE и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 17.28% | 3.34% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SURE and DHLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURE vs. DHLX — Ранг доходности на риск
SURE
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SURE c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURE | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURE и DHLX
Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURE | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.68% | -8.40% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.14% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -2.66% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SURE и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURE | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 11.69% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 11.69% | +5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 11.69% | +5.80% |
Сравнение комиссий SURE и DHLX
SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURE и DHLX
Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности DHLX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 0.86% | 1.01% | 0.68% | 1.11% | 1.72% | 1.08% | 1.28% | 1.09% | 1.26% | 0.65% | 1.14% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SURE and DHLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHLX is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHLX is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.
SURE has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.65% for DHLX.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для SURE и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор