PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SURE с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURE с CDC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SURE (AdvisorShares Insider Advantage ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SURE is actively managed, while CDC is passively managed. Over the past 10 years, SURE returned 11.24%/yr vs 10.34%/yr for CDC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SURE charges 0.90%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности SURE и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURE показывает доходность 17.28%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции SURE превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.34% соответственно.

SURE

1 день
0.45%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
12.39%
С начала года
17.28%
1 год
28.62%
3 года*
16.51%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.24%

CDC

1 день
1.77%
1 месяц
3.68%
6 месяцев
13.97%
С начала года
18.49%
1 год
23.40%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.22%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURE и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		17.28%10.58%12.17%23.30%-11.24%23.87%8.76%28.89%-17.03%13.16%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.49%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between SURE and CDC is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.77

Over the past year, the correlation between SURE and CDC has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SURE и CDC

Секторы
SURE
CDC

Технологии

24.6%
4.7%

Потребительский циклический сектор

19.3%
7.0%

Финансовые услуги

15.3%
24.3%

Промышленность

13.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
3.8%

Энергетика

5.8%
8.5%

Здравоохранение

5.5%
7.1%

Сырьевые материалы

2.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
15.8%

Коммунальные услуги

0.9%
23.9%

Недвижимость

0.8%
0.0%

Технологии

SURE
24.6%
CDC
4.7%

Потребительский циклический сектор

SURE
19.3%
CDC
7.0%

Финансовые услуги

SURE
15.3%
CDC
24.3%

Промышленность

SURE
13.4%
CDC
4.5%

Коммуникационные услуги

SURE
9.5%
CDC
3.8%

Энергетика

SURE
5.8%
CDC
8.5%

Здравоохранение

SURE
5.5%
CDC
7.1%

Сырьевые материалы

SURE
2.0%
CDC
0.6%

Потребительский защитный сектор

SURE
0.9%
CDC
15.8%

Коммунальные услуги

SURE
0.9%
CDC
23.9%

Недвижимость

SURE
0.8%
CDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Insider Advantage ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SURE:
SURE с VGTSURE с SPLVSURE с BGIGSURE с BEDZSURE с VOOSURE с KEATSURE с IGF
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с DIACDC с JEPICDC с JNK

Доходность на риск

SURE vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURE
Ранг доходности на риск SURE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURE c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SURECDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.31

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.40

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.15

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

14.58

+0.50

SURE vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURE на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURE и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SURE и CDC

Максимальная просадка SURE за все время составила -35.68%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURE и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURECDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-21.37%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.67%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.54%

-12.70%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-21.37%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.68%

-21.37%

-14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.07%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.61%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SURE и CDC

Текущая волатильность для AdvisorShares Insider Advantage ETF (SURE) составляет 3.20%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что SURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURECDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.11%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.61%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.20%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

12.56%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

13.20%

+4.29%

Сравнение комиссий SURE и CDC

SURE берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURE и CDC

Дивидендная доходность SURE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CDC в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.03%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
SURE
AdvisorShares Insider Advantage ETF		0.86%1.01%0.68%1.11%1.72%1.08%1.28%1.09%1.26%0.65%1.14%0.77%

Часто задаваемые вопросы

SURE and CDC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (4.11%) compared to SURE (3.20%). In terms of maximum drawdown, SURE dropped -35.68% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, SURE leads with 11.24% vs 10.34% for CDC. On fees, CDC is cheaper at 0.37% per year. On volatility, SURE has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SURE has performed better with a 11.24% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDC is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.90% for SURE.

CDC has the higher dividend yield at 3.03%, compared with 0.86% for SURE.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Crestview. Their fees differ too: 0.90% for SURE and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURE и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор