PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPP с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

SUPP и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SUPP и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPP и THLV

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		2.43%11.65%10.95%12.29%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

SUPP

1 день
1.67%
1 месяц
-7.30%
С начала года
2.43%
6 месяцев
0.90%
1 год
23.42%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с FLXRSUPP с PWRD
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QDTE

Сравнение комиссий SUPP и THLV

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

SUPP vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPTHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.81

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.53

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.00

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

10.82

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.81

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.85

-0.22

Корреляция

Корреляция между SUPP и THLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и THLV

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.34%0.35%0.49%0.45%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок SUPP и THLV

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPPTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-13.15%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-6.66%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-4.46%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-3.75%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.85%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и THLV

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPPTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

3.33%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

7.61%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

11.29%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

11.80%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

11.80%

+7.35%