PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 19.75%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

SUPP

1 день
0.51%
1 месяц
5.57%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.43%
1 год
32.25%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и THLV

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.99%11.65%10.95%12.29%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%1.36%

Correlation

The correlation between SUPP and THLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.70

The correlation between SUPP and THLV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и THLV

Секторы
SUPP
THLV

Промышленность

51.2%
13.5%

Технологии

37.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
15.7%

Сырьевые материалы

4.2%
12.2%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

13.7%

Энергетика

-

17.5%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

12.5%

Недвижимость

-

14.3%

Коммунальные услуги

-

14.7%

Промышленность

SUPP
51.2%
THLV
13.5%

Технологии

SUPP
37.9%
THLV
15.7%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
THLV
15.7%

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
THLV
12.2%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

THLV
0.1%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

THLV
13.7%

Энергетика

SUPP

-

THLV
17.5%

Финансовые услуги

SUPP

-

THLV
13.8%

Здравоохранение

SUPP

-

THLV
12.5%

Недвижимость

SUPP

-

THLV
14.3%

Коммунальные услуги

SUPP

-

THLV
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

SUPP vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPTHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.98

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.80

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.93

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

8.89

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPTHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.89

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SUPP и THLV

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPTHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-13.15%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-6.66%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-13.15%

-11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.42%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.74%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.19%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и THLV

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPTHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

3.42%

+3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

7.49%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

9.84%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

11.73%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

11.73%

+7.70%

Сравнение комиссий SUPP и THLV

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и THLV

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and THLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.08%) compared to THLV (3.42%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, SUPP leads with 19.75% vs 12.88% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 19.75% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.29% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and THOR. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор