PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while SCHB is passively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 19.75%/yr vs 22.39%/yr for SCHB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.99%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

SUPP

1 день
0.51%
1 месяц
5.57%
С начала года
21.99%
6 месяцев
19.43%
1 год
32.25%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и SCHB

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.99%11.65%10.95%12.29%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%15.70%

Correlation

The correlation between SUPP and SCHB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.85

The correlation between SUPP and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и SCHB

Секторы
SUPP
SCHB

Промышленность

51.2%
9.4%

Технологии

37.9%
34.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

SUPP
51.2%
SCHB
9.4%

Технологии

SUPP
37.9%
SCHB
34.4%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
SCHB
10.1%

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
SCHB
2.0%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

SCHB
10.1%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

SCHB
4.6%

Энергетика

SUPP

-

SCHB
3.7%

Финансовые услуги

SUPP

-

SCHB
12.2%

Здравоохранение

SUPP

-

SCHB
8.9%

Недвижимость

SUPP

-

SCHB
2.4%

Коммунальные услуги

SUPP

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SUPP vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.39

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.25

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.25

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

14.90

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.39

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SUPP и SCHB

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-35.27%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-8.91%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-19.34%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.11%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.94%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и SCHB

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

2.97%

+4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

9.14%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.34%

12.11%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

17.24%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

18.31%

+1.12%

Сравнение комиссий SUPP и SCHB

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и SCHB

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and SCHB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.08%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs SCHB's -35.27%.

On 3-year performance, SCHB leads with 22.39% vs 19.75% for SUPP. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHB has performed better with a 22.39% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for SUPP.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.29% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор