PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с FMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с FMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and FMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while FMAY is passively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 19.34%/yr vs 14.13%/yr for FMAY. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for FMAY.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и FMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у FMAY с доходностью 5.39%.

SUPP

1 день
-0.15%
1 месяц
6.38%
С начала года
21.37%
6 месяцев
18.97%
1 год
32.28%
3 года*
19.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAY

1 день
-0.38%
1 месяц
1.63%
С начала года
5.39%
6 месяцев
6.32%
1 год
15.38%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и FMAY

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.37%11.65%10.95%12.29%
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		5.39%12.69%14.45%11.46%

Correlation

The correlation between SUPP and FMAY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.79

The correlation between SUPP and FMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUPP и FMAY

Секторы
SUPP
FMAY

Промышленность

51.2%
8.1%

Технологии

37.9%
36.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Сырьевые материалы

4.2%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Промышленность

SUPP
51.2%
FMAY
8.1%

Технологии

SUPP
37.9%
FMAY
36.2%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
FMAY
10.1%

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
FMAY
1.8%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

FMAY
10.9%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

FMAY
4.9%

Энергетика

SUPP

-

FMAY
3.5%

Финансовые услуги

SUPP

-

FMAY
11.9%

Здравоохранение

SUPP

-

FMAY
8.4%

Недвижимость

SUPP

-

FMAY
1.9%

Коммунальные услуги

SUPP

-

FMAY
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с FMAY:
FMAY с BUFRFMAY с SPYFMAY с PSMDFMAY с FTIFFMAY с SCHXFMAY с USPXFMAY с SPTM

Доходность на риск

SUPP vs. FMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FMAY
Ранг доходности на риск FMAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c FMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPFMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.56

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.80

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.66

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

21.48

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. FMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FMAY равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и FMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPFMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.56

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.02

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SUPP и FMAY

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки FMAY в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и FMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPFMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-13.60%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-4.22%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-13.12%

-11.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.38%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-2.01%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.72%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и FMAY

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May (FMAY) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPFMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

1.02%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

4.59%

+11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

6.04%

+13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

10.59%

+8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

10.15%

+9.29%

Сравнение комиссий SUPP и FMAY

SUPP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и FMAY

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как FMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and FMAY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.15%) compared to FMAY (1.02%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs FMAY's -13.60%.

On 3-year performance, SUPP leads with 19.34% vs 14.13% for FMAY. On fees, SUPP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FMAY has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 19.34% return vs 14.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FMAY.

SUPP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for FMAY.

They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.85% for FMAY.

FMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и FMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор