PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUPP с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SUPP is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 3 years, SUPP returned 19.34%/yr vs 7.91%/yr for DFND. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SUPP charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности SUPP и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SUPP

1 день
-0.15%
1 месяц
6.38%
С начала года
21.37%
6 месяцев
18.97%
1 год
32.28%
3 года*
19.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUPP и DFND

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		21.37%11.65%10.95%12.29%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%6.43%

Correlation

The correlation between SUPP and DFND is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

0.27

The correlation between SUPP and DFND shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SUPP и DFND

Секторы
SUPP
DFND

Промышленность

51.2%
17.1%

Технологии

37.9%
24.8%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

18.2%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SUPP
51.2%
DFND
17.1%

Технологии

SUPP
37.9%
DFND
24.8%

Потребительский циклический сектор

SUPP
6.7%
DFND
3.5%

Сырьевые материалы

SUPP
4.2%
DFND
4.3%

Коммуникационные услуги

SUPP

-

DFND
0.8%

Потребительский защитный сектор

SUPP

-

DFND
4.2%

Энергетика

SUPP

-

DFND
1.7%

Финансовые услуги

SUPP

-

DFND
18.2%

Здравоохранение

SUPP

-

DFND
10.7%

Недвижимость

SUPP

-

DFND
2.0%

Коммунальные услуги

SUPP

-

DFND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с GRWSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с ACLO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

SUPP vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.02

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.11

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

0.07

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

0.13

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.02

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.36

+0.54

Просадки

Сравнение просадок SUPP и DFND

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUPPDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-22.65%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-3.44%

-10.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.03%

-12.56%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-3.69%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.70%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.70%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и DFND

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUPPDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

0.00%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.42%

6.16%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

10.92%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

22.46%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

19.09%

+0.35%

Сравнение комиссий SUPP и DFND

SUPP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и DFND

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.29%0.35%0.49%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUPP and DFND have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUPP has higher volatility (7.15%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, SUPP dropped -25.03% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, SUPP leads with 19.34% vs 7.91% for DFND. On fees, SUPP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUPP has performed better with a 19.34% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUPP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.29% for SUPP.

They also come from different issuers: TCW and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 1.50% for DFND.

SUPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUPP и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор