Сравнение SUPP с BUFX
SUPP (TCW Transform Supply Chain ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SUPP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TCW, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUPP charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности SUPP и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPP показывает доходность 21.37%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
SUPP
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.38%
- С начала года
- 21.37%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUPP и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 21.37% | 6.30% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between SUPP and BUFX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPP vs. BUFX — Ранг доходности на риск
SUPP
BUFX
Сравнение SUPP c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPP | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.68 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок SUPP и BUFX
Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.03% | -2.87% | -22.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.07% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -0.24% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPP и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPP | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 3.98% | +15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 3.98% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 3.98% | +15.46% |
Сравнение комиссий SUPP и BUFX
SUPP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPP и BUFX
Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 0.29% | 0.35% | 0.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
SUPP and BUFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUPP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUPP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
SUPP has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for BUFX.
SUPP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: TCW and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for SUPP and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для SUPP и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор