PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPP с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPP с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

SUPP и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUPP - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SUPP и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPP и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		2.43%11.65%10.95%21.86%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, SUPP показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

SUPP

1 день
1.67%
1 месяц
-7.30%
С начала года
2.43%
6 месяцев
0.90%
1 год
23.42%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Transform Supply Chain ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SUPP:
SUPP с SUPLSUPP с BDGSSUPP с AIRRSUPP с SLNZSUPP с AIFDSUPP с PWRDSUPP с FLXR
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий SUPP и BLCR

SUPP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.

SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF

Доходность на риск

SUPP vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPP
Ранг доходности на риск SUPP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPP c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPPBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.70

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.36

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

3.03

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

12.57

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPP vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPP на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPP и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPPBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.44

-0.81

Корреляция

Корреляция между SUPP и BLCR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUPP и BLCR

Дивидендная доходность SUPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
SUPP
TCW Transform Supply Chain ETF		0.34%0.35%0.49%0.45%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок SUPP и BLCR

Максимальная просадка SUPP за все время составила -25.03%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPP и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPPBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.03%

-21.29%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-12.13%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-5.59%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.56%

-2.29%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.92%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPP и BLCR

TCW Transform Supply Chain ETF (SUPP) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что SUPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPPBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

7.08%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

12.55%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

21.17%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

17.60%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.60%

+1.55%