PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUPN с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SUPN с ^SP500TR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности SUPN и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUPN и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUPN
Supernus Pharmaceuticals, Inc.		3.50%37.44%24.95%-18.87%22.33%15.90%6.07%-28.60%-16.64%57.82%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, SUPN показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции SUPN уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 12.24% против 14.22% соответственно.

SUPN

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.63%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.08%
1 год
62.37%
3 года*
12.39%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.24%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Supernus Pharmaceuticals, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с SUPN:
SUPN с LSCCSUPN с SPY
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

SUPN vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUPN
Ранг доходности на риск SUPN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUPN c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUPN^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.96

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.48

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.51

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

7.14

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUPN vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUPN на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUPN и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUPN^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.96

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.32

Корреляция

Корреляция между SUPN и ^SP500TR составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок SUPN и ^SP500TR

Максимальная просадка SUPN за все время составила -75.86%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPN и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

SUPN^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.86%

-55.25%

-20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.60%

-8.89%

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.94%

-24.49%

-21.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.86%

-33.79%

-42.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-5.44%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.99%

-8.20%

-28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.28%

2.57%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SUPN и ^SP500TR

Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SUPN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUPN^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

5.30%

+4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.48%

9.55%

+18.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.05%

18.32%

+17.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.94%

16.90%

+19.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.88%

18.04%

+25.84%