Сравнение SUPN с ALNY
SUPN (Supernus Pharmaceuticals, Inc.) and ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SUPN in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ALNY in Biotechnology. Over the past 10 years, SUPN returned 8.61%/yr vs 15.61%/yr for ALNY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUPN и ALNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPN показывает доходность -9.96%, что значительно выше, чем у ALNY с доходностью -23.79%. За последние 10 лет акции SUPN уступали акциям ALNY по среднегодовой доходности: 8.61% против 15.61% соответственно.
SUPN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -9.96%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 38.37%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 8.61%
ALNY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -23.79%
- 6 месяцев
- -33.85%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам SUPN и ALNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. | -9.96% | 37.44% | 24.95% | -18.87% | 22.33% | 15.90% | 6.07% | -28.60% | -16.64% | 57.82% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -23.79% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
Correlation
The correlation between SUPN and ALNY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between SUPN and ALNY shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUPN:
$2.58B
ALNY:
$41.89B
SUPN:
-$0.51
ALNY:
$4.26
SUPN:
3.29
ALNY:
9.57
SUPN:
2.40
ALNY:
38.95
SUPN:
$776.83M
ALNY:
$4.29B
SUPN:
$665.28M
ALNY:
$2.51B
SUPN:
$78.83M
ALNY:
$729.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPN vs. ALNY — Ранг доходности на риск
SUPN
ALNY
Сравнение SUPN c ALNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUPN | ALNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.04 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -0.07 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUPN | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | -0.04 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.29 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SUPN и ALNY
Максимальная просадка SUPN за все время составила -75.86%, что меньше максимальной просадки ALNY в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPN и ALNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPN | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -83.58% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.75% | -42.01% | +19.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.16% | -42.01% | +5.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | -42.46% | -3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -59.95% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.23% | -38.31% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.75% | -30.59% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.99% | 23.09% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPN и ALNY
Текущая волатильность для Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) составляет 9.02%, в то время как у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что SUPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPN | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 9.52% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.26% | 26.16% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 36.70% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.22% | 48.86% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.84% | 53.68% | -9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPN и ALNY
Ни SUPN, ни ALNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPN и ALNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Supernus Pharmaceuticals, Inc. и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUPN и ALNY
SUPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Supernus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 184.31M при выручке в 207.71M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SUPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Supernus Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.33M при выручке в 207.71M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
SUPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Supernus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.29M при выручке в 207.71M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SUPN and ALNY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (9.52%) compared to SUPN (9.02%). In terms of maximum drawdown, SUPN dropped -75.86% vs ALNY's -83.58%.
SUPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPN и ALNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор