Сравнение SUPN с ALNY
SUPN (Supernus Pharmaceuticals, Inc.) and ALNY (Alnylam Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — SUPN in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ALNY in Biotechnology. Over the past 10 years, SUPN returned 8.47%/yr vs 15.33%/yr for ALNY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUPN и ALNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUPN показывает доходность -4.59%, что значительно выше, чем у ALNY с доходностью -31.43%. За последние 10 лет акции SUPN уступали акциям ALNY по среднегодовой доходности: 8.47% против 15.33% соответственно.
SUPN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 6.85%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -4.59%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 8.47%
- Всё время*
- 15.00%
ALNY
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -24.10%
- С начала года
- -31.43%
- 1 год
- -14.93%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 15.33%
- Всё время*
- 18.73%
Сравнение доходности по годам SUPN и ALNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. | -4.59% | 37.44% | 24.95% | -18.87% | 22.33% | 15.90% | 6.07% | -28.60% | -16.64% | 57.82% |
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | -31.43% | 68.99% | 22.94% | -19.46% | 40.14% | 30.48% | 12.85% | 57.96% | -42.61% | 239.34% |
Correlation
The correlation between SUPN and ALNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2012 г. | 0.32 |
The correlation between SUPN and ALNY shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUPN:
$2.75B
ALNY:
$36.40B
SUPN:
-$0.51
ALNY:
$4.20
SUPN:
3.49
ALNY:
8.73
SUPN:
2.54
ALNY:
35.05
SUPN:
$776.83M
ALNY:
$4.29B
SUPN:
$665.28M
ALNY:
$2.51B
SUPN:
$78.83M
ALNY:
$729.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUPN vs. ALNY — Ранг доходности на риск
SUPN
ALNY
Сравнение SUPN c ALNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) и Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUPN | ALNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.96 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.33 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -0.56 | +4.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUPN и ALNY
Максимальная просадка SUPN за все время составила -75.86%, что меньше максимальной просадки ALNY в -83.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPN и ALNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUPN | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.86% | -83.58% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -45.55% | +22.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -45.55% | +14.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.94% | -45.55% | -0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.86% | -59.95% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.77% | -44.49% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.64% | -30.64% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.68% | 26.85% | -14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUPN и ALNY
Текущая волатильность для Supernus Pharmaceuticals, Inc. (SUPN) составляет 9.61%, в то время как у Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что SUPN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUPN | ALNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 11.84% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 25.67% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.88% | 37.93% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.18% | 48.92% | -13.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.76% | 53.56% | -9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPN и ALNY
Ни SUPN, ни ALNY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUPN и ALNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Supernus Pharmaceuticals, Inc. и Alnylam Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUPN и ALNY
SUPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Supernus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 184.31M при выручке в 207.71M, что соответствует валовой рентабельности в 88.7%.
ALNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SUPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Supernus Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.33M при выручке в 207.71M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
ALNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 268.64M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
SUPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Supernus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.29M при выручке в 207.71M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
ALNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alnylam Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.99M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
SUPN and ALNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNY has higher volatility (11.84%) compared to SUPN (9.61%). In terms of maximum drawdown, SUPN dropped -75.86% vs ALNY's -83.58%.
SUPN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUPN и ALNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор