PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с SPINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с SPINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. SPINX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и SPINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и SPINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		-4.36%17.89%24.02%26.24%-18.27%28.62%18.35%31.42%-4.46%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SPINX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям SPINX по среднегодовой доходности: 1.37% против 13.92% соответственно.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

SPINX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.35%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с ATOIXSUMAX с MIY
Часто сравнивают с SPINX:
SPINX с ITWN.LSPINX с SPYSPINX с BITOSPINX с VUGSPINX с vspvxSPINX с PEOPXSPINX с trbcx

Сравнение комиссий SUMAX и SPINX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPINX в 0.12%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. SPINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPINX
Ранг доходности на риск SPINX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPINX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPINX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPINX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c SPINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXSPINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.97

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

1.49

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.23

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

1.53

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

7.30

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. SPINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SPINX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и SPINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXSPINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.97

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.52

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.67

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.65

+0.89

Корреляция

Корреляция между SUMAX и SPINX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и SPINX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SPINX в 12.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
SPINX
SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund		12.44%11.90%26.02%9.77%9.59%6.58%3.58%3.01%4.94%2.32%1.97%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и SPINX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SPINX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и SPINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXSPINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-33.82%

+30.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-12.11%

+10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-32.91%

+29.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-33.82%

+30.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-11.03%

+10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-5.25%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

2.53%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и SPINX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index Fund (SPINX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXSPINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

5.36%

-5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

9.59%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

18.34%

-16.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

22.50%

-21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

20.94%

-19.72%