Сравнение SUMAX с SPIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX).
SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. SPIIX - это пассивный фонд от SEI, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности SUMAX и SPIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUMAX и SPIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 0.24% | 4.38% | 2.49% | 3.22% | -2.08% | -0.01% | 1.77% | 2.28% | 1.09% | 0.88% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | -4.52% | 16.97% | 24.11% | 25.49% | -18.84% | 28.04% | 17.66% | 30.72% | -5.00% | 21.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у SPIIX с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 1.37% против 13.32% соответственно.
SUMAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.37%
SPIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -2.57%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUMAX и SPIIX
SUMAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.
Доходность на риск
SUMAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск
SUMAX
SPIIX
Сравнение SUMAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUMAX | SPIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.93 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.35 | 1.43 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.22 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 1.44 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 6.86 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUMAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.93 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.60 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.71 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.54 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между SUMAX и SPIIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUMAX и SPIIX
Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SPIIX в 8.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMAX SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund | 2.56% | 3.37% | 2.36% | 1.73% | 0.71% | 0.58% | 1.06% | 1.45% | 1.08% | 0.67% | 0.39% | 0.79% |
SPIIX SEI S&P 500 Index Fund Class I | 8.82% | 8.42% | 12.20% | 4.10% | 10.27% | 7.03% | 5.78% | 4.04% | 3.90% | 2.08% | 4.34% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок SUMAX и SPIIX
Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и SPIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUMAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -55.78% | +52.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.20% | -12.14% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.70% | -25.70% | +22.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.70% | -33.85% | +30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -6.37% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.33% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 2.55% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUMAX и SPIIX
Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUMAX | SPIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 5.34% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.77% | 9.54% | -8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49% | 18.32% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 18.45% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 18.86% | -17.64% |