PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с SPIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUMAX с SPIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUMAX (SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund) and SPIIX (SEI S&P 500 Index Fund Class I) are both mutual funds - SUMAX is a Municipal Bonds fund managed by SEI, while SPIIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SUMAX returned 1.43%/yr vs 14.81%/yr for SPIIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. SUMAX charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for SPIIX.

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и SPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SPIIX с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям SPIIX по среднегодовой доходности: 1.43% против 14.81% соответственно.

SUMAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.17%
3 года*
3.33%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.43%

SPIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.51%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.01%
3 года*
21.57%
5 лет*
13.09%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUMAX и SPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.90%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		10.51%16.97%24.11%25.49%-18.84%28.04%17.66%30.72%-5.00%21.06%

Correlation

The correlation between SUMAX and SPIIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2003 г.

0.00

The correlation between SUMAX and SPIIX shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

SEI S&P 500 Index Fund Class I

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с FSMUXSUMAX с LSMSXSUMAX с CAVAXSUMAX с BMNSUMAX с MIYSUMAX с ATOIXSUMAX с APUSX
Часто сравнивают с SPIIX:
SPIIX с VOOSPIIX с FXAIXSPIIX с SEPAXSPIIX с SBDAXSPIIX с SMQFXSPIIX с LDRAXSPIIX с SIEMX

Доходность на риск

SUMAX vs. SPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPIIX
Ранг доходности на риск SPIIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c SPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXSPIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.05
3.13

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.25

1.42

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.01

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.29

13.94

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. SPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIIX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и SPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXSPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.29

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.71

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.79

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.57

+0.98

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и SPIIX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SPIIX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и SPIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUMAXSPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-55.78%

+52.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.79%

-9.02%

+8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-25.70%

+24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-25.70%

+22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-33.85%

+30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.74%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-7.28%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

1.94%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и SPIIX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.34%, в то время как у SEI S&P 500 Index Fund Class I (SPIIX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUMAXSPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

2.92%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

8.96%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

11.86%

-10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.39%

18.44%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.23%

18.87%

-17.64%

Сравнение комиссий SUMAX и SPIIX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SPIIX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и SPIIX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности SPIIX в 7.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPIIX
SEI S&P 500 Index Fund Class I		7.62%8.42%12.20%4.10%10.27%7.03%5.78%4.04%3.90%2.08%4.34%1.53%
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.72%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SUMAX and SPIIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIIX has higher volatility (2.92%) compared to SUMAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, SUMAX dropped -3.70% vs SPIIX's -55.78%.

SUMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUMAX и SPIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор