PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с SGYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с SGYAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. SGYAX управляется SEI. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и SGYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и SGYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.34%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		-0.85%8.01%9.12%10.89%-13.29%9.62%6.04%14.01%-2.04%8.08%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у SGYAX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям SGYAX по среднегодовой доходности: 1.38% против 6.11% соответственно.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.01%
3 года*
3.08%
5 лет*
1.63%
10 лет*
1.38%

SGYAX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.09%
1 год
6.02%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с MIYSUMAX с ATOIX
Часто сравнивают с SGYAX:
SGYAX с AGGSGYAX с VOOSGYAX с BRHYXSGYAX с VCITSGYAX с ^GSPCSGYAX с FFHCXSGYAX с SPHY

Сравнение комиссий SUMAX и SGYAX

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SGYAX в 0.56%.

SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. SGYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGYAX
Ранг доходности на риск SGYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGYAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGYAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGYAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGYAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c SGYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXSGYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.59

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

2.41

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.37

+0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.98

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.38

7.28

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. SGYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SGYAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и SGYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXSGYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.59

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.77

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

1.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.61

+0.94

Корреляция

Корреляция между SUMAX и SGYAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и SGYAX

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности SGYAX в 8.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
SGYAX
SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund		8.19%8.88%8.68%10.08%8.79%5.37%7.30%7.15%7.31%7.27%7.30%7.88%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и SGYAX

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки SGYAX в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и SGYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXSGYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-45.51%

+41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-2.77%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-15.45%

+11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-21.85%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.92%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-6.10%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.85%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и SGYAX

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.31%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust High Yield Bond Fund (SGYAX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXSGYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

1.35%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

2.29%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

3.80%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

4.74%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

5.30%

-4.08%