PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUMAX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUMAX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

SUMAX управляется SEI. Фонд был запущен 12 нояб. 2003 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SUMAX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUMAX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		0.24%4.38%2.49%3.22%-2.08%-0.01%1.77%2.28%1.09%0.88%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, SUMAX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции SUMAX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.37% против 2.48% соответственно.

SUMAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.90%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.61%
10 лет*
1.37%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SUMAX:
SUMAX с MUBSUMAX с LSMSXSUMAX с FSMUXSUMAX с CAVAXSUMAX с APUSXSUMAX с ATOIXSUMAX с MIY
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий SUMAX и NPV

SUMAX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund

Доходность на риск

SUMAX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUMAX
Ранг доходности на риск SUMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUMAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUMAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUMAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUMAX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUMAXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.29

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

0.44

+2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.06

+0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.31

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.45

0.75

+11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUMAX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUMAX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUMAX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUMAXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.29

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

-0.12

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.29

+1.25

Корреляция

Корреляция между SUMAX и NPV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUMAX и NPV

Дивидендная доходность SUMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUMAX
SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund		2.56%3.37%2.36%1.73%0.71%0.58%1.06%1.45%1.08%0.67%0.39%0.79%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок SUMAX и NPV

Максимальная просадка SUMAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUMAX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

SUMAXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-44.25%

+40.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.20%

-8.95%

+7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-44.25%

+40.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.70%

-44.25%

+40.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-17.24%

+16.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-10.15%

+9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

3.77%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SUMAX и NPV

Текущая волатильность для SEI Tax Exempt Trust Short Duration Municipal Fund (SUMAX) составляет 0.29%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что SUMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUMAXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

2.60%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.77%

5.25%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

9.06%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

13.51%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.22%

13.19%

-11.97%