Сравнение SUJA.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
SUJA.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUJA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUJA.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUJA.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJA.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.50% | 11.08% | 4.65% | 7.41% | -8.78% | 2.14% | 13.75% | 18.34% | -9.18% | 6.25% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | -2.57% |
Разные валюты инструментов
SUJA.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUJA.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%.
SUJA.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 25.11%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 30.50%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUJA.L и GLD
SUJA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
SUJA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
SUJA.L
GLD
Сравнение SUJA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUJA.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.90 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 2.34 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.36 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.72 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 10.28 | -6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUJA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.90 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 1.40 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SUJA.L и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJA.L и GLD
Ни SUJA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SUJA.L и GLD
Максимальная просадка SUJA.L за все время составила -23.81%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJA.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUJA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.81% | -45.56% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -19.21% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -21.03% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -13.41% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -16.17% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 5.32% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUJA.L и GLD
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) составляет 8.63%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что SUJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUJA.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 10.76% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 23.27% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 25.92% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 16.54% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.23% | +0.76% |