PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUJA.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUJA.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUJA.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)
0.50%11.08%4.65%7.41%-8.78%2.14%13.75%18.34%-9.18%6.25%
GLD
SPDR Gold Shares
12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%-2.57%
Разные валюты инструментов

SUJA.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUJA.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.30%.


SUJA.L

1 день
3.49%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.50%
6 месяцев
5.51%
1 год
11.39%
3 года*
6.60%
5 лет*
3.20%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
12.30%
6 месяцев
25.11%
1 год
49.01%
3 года*
30.50%
5 лет*
23.04%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий SUJA.L и GLD

SUJA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

SUJA.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUJA.L
Ранг доходности на риск SUJA.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJA.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJA.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJA.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJA.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUJA.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUJA.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

1.90

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.34

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.72

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

10.28

-6.25

SUJA.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUJA.L на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUJA.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUJA.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

1.90

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.40

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.71

-0.40

Корреляция

Корреляция между SUJA.L и GLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUJA.L и GLD

Ни SUJA.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUJA.L и GLD

Максимальная просадка SUJA.L за все время составила -23.81%, что меньше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJA.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


SUJA.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.81%

-45.56%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-19.21%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-21.03%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-13.41%

+8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-16.17%

+9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.32%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SUJA.L и GLD

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) составляет 8.63%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что SUJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUJA.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.63%

10.76%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

23.27%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

25.92%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

16.54%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.23%

+0.76%