Сравнение SUJA.L с IJPH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L).
SUJA.L и IJPH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUJA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUJA.L или IJPH.L.
Основные характеристики
| SUJA.L | IJPH.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.68% | 20.94% |
| Дох-ть за 1 год | 9.57% | 21.29% |
| Дох-ть за 3 года | -0.89% | 14.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.10% | 13.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 1.43 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 2.93 | 3.44 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 6.19% |
| Дневная вол-ть | 15.52% | 20.75% |
| Макс. просадка | -23.81% | -34.54% |
| Текущая просадка | -5.48% | -6.91% |
Корреляция
Корреляция между SUJA.L и IJPH.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SUJA.L и IJPH.L
С начала года, SUJA.L показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 20.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUJA.L и IJPH.L
SUJA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUJA.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJA.L и IJPH.L
Ни SUJA.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SUJA.L и IJPH.L
Максимальная просадка SUJA.L за все время составила -23.81%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -34.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJA.L и IJPH.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUJA.L и IJPH.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SUJA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.