Сравнение SUJA.L с JPSR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L).
SUJA.L и JPSR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUJA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. JPSR.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 22 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUJA.L и JPSR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUJA.L и JPSR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJA.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | -0.67% | 11.08% | 4.65% | 7.41% | -8.78% | 2.14% | 13.75% | 18.34% | -9.18% | 6.25% |
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 2.28% | 18.27% | 8.64% | 7.70% | -9.85% | -3.37% | 16.62% | 21.49% | -11.09% | 5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, SUJA.L показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у JPSR.L с доходностью 2.28%.
SUJA.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- —
JPSR.L
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUJA.L и JPSR.L
SUJA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JPSR.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUJA.L vs. JPSR.L — Ранг доходности на риск
SUJA.L
JPSR.L
Сравнение SUJA.L c JPSR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUJA.L | JPSR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.62 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.86 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.92 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUJA.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SUJA.L и JPSR.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUJA.L и JPSR.L
SUJA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUJA.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPSR.L UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.12% | 1.74% | 1.67% | 1.60% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.51% | 1.58% | 1.42% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок SUJA.L и JPSR.L
Максимальная просадка SUJA.L за все время составила -23.81%, примерно равная максимальной просадке JPSR.L в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUJA.L и JPSR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUJA.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.81% | -23.05% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.57% | -10.84% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -21.57% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -6.04% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -6.96% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.40% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUJA.L и JPSR.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) и UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (JPSR.L) имеют волатильность 7.62% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUJA.L | JPSR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.87% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 14.34% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.83% | 19.36% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 15.66% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.02% | -1.03% |