PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUI с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SUI (Sun Communities, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, SUI returned 8.34%/yr vs 22.01%/yr for QQQ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sun Communities, Inc. (SUI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUI показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции SUI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.34% против 22.01% соответственно.

SUI

1 день
0.36%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
-1.96%
1 год
-3.18%
3 года*
2.81%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
8.34%

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUI
Sun Communities, Inc.		-2.35%7.49%-5.19%-3.81%-30.32%40.79%3.58%50.91%12.89%24.94%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between SUI and QQQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.35

The correlation between SUI and QQQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sun Communities, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SUI:
SUI с BTC-USDSUI с ELSSUI с NVDASUI с SOLSUI с VOOSUI с SGO.PASUI с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

SUI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUI
Ранг доходности на риск SUI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.81

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.41

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.71

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

10.01

-10.65

SUI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUI на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUI и QQQ

Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.04%

-82.97%

+8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-11.96%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.48%

-22.77%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.72%

-35.12%

-13.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.72%

-35.12%

-13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-4.66%

-28.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-32.72%

+20.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.23%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SUI и QQQ

Текущая волатильность для Sun Communities, Inc. (SUI) составляет 6.70%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что SUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.17%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

14.54%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

17.95%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

22.69%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.68%

22.41%

+3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUI и QQQ

Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SUI
Sun Communities, Inc.		3.54%6.50%3.06%2.78%2.46%1.58%2.08%2.00%2.79%2.89%3.39%3.79%

Часто задаваемые вопросы

SUI and QQQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to SUI (6.70%). In terms of maximum drawdown, SUI dropped -74.04% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUI и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор