Сравнение SUI-USD с DOGE-USD
SUI-USD (Sui) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SUI-USD returned 0.12%/yr vs 1.79%/yr for DOGE-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI-USD показывает доходность -47.32%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -38.22%.
SUI-USD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -58.67%
- С начала года
- -47.32%
- 1 год
- -81.57%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -15.62%
- 6 месяцев
- -47.53%
- С начала года
- -38.22%
- 1 год
- -66.84%
- 3 года*
- 1.79%
- 5 лет*
- -16.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUI-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between SUI-USD and DOGE-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.62 |
Over the past year, SUI-USD and DOGE-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
SUI-USD
DOGE-USD
Сравнение SUI-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sui (SUI-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.86 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.89 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.24 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка SUI-USD за все время составила -91.79%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.79% | -92.29% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.29% | -75.17% | -9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.15% | -84.60% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.03% | -89.42% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -75.26% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.25% | 42.37% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI-USD и DOGE-USD
Sui (SUI-USD) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что SUI-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 11.03% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.39% | 44.84% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.65% | 63.83% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.92% | 76.68% | +15.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.92% | 756.46% | -664.54% |
Часто задаваемые вопросы
SUI-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUI-USD has higher volatility (14.17%) compared to DOGE-USD (11.03%). In terms of maximum drawdown, SUI-USD dropped -91.79% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор