PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBFX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUBFX с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, SUBFX returned 3.92%/yr vs 4.32%/yr for PADZX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SUBFX charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности SUBFX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUBFX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции SUBFX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.92% против 4.32% соответственно.

SUBFX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.35%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.37%
3 года*
6.38%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.92%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUBFX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.63%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Correlation

The correlation between SUBFX and PADZX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г.

0.13

The correlation between SUBFX and PADZX shifts across timeframes, from -0.17 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с APFPXSUBFX с BERCX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

SUBFX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBFX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.78

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
6.26

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.86

-1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

7.71

-5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

38.13

-28.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBFX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBFX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа PADZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBFX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.78

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.84

-1.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.37

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.20

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SUBFX и PADZX

Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBFXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-17.99%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-0.76%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-0.98%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.17%

-4.05%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-17.99%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.76%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.95%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.15%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBFX и PADZX

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) имеют волатильность 1.46% и 1.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBFXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.42%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.77%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

2.10%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

2.16%

+3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

3.16%

+2.13%

Сравнение комиссий SUBFX и PADZX

SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBFX и PADZX

Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.07%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SUBFX and PADZX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.46%) compared to PADZX (1.42%). In terms of maximum drawdown, SUBFX dropped -11.22% vs PADZX's -17.99%.

PADZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUBFX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор