PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBFX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUBFX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SUBFX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUBFX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.65%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.36%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, SUBFX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PADZX с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUBFX имеют среднегодовую доходность 4.06%, а акции PADZX немного впереди с 4.26%.

SUBFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.06%

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.54%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.44%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.89%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с RBSIXSUBFX с DCAIXSUBFX с APFPXSUBFX с PDINXSUBFX с AFLIXSUBFX с MWCIXSUBFX с SVARX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с AGGPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий SUBFX и PADZX

SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

SUBFX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBFX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

2.52

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

5.56

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

2.25

-0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

4.98

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

18.39

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBFX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBFX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBFX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.52

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.89

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.37

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.17

-0.22

Корреляция

Корреляция между SUBFX и PADZX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBFX и PADZX

Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		5.88%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок SUBFX и PADZX

Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBFXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-17.99%

+6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-0.87%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.17%

-4.05%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-17.99%

+6.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.65%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-0.96%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.27%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBFX и PADZX

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBFXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.35%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.16%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

1.80%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

2.06%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

3.13%

+2.13%