PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBFX с HRSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUBFX с HRSCX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) and HRSCX (Carillon Eagle Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - SUBFX is a Nontraditional Bonds fund managed by Carillon Family of Funds, while HRSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, SUBFX returned 3.88%/yr vs 10.20%/yr for HRSCX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SUBFX charges 0.50%/yr vs 1.06%/yr for HRSCX.

Доходность

Сравнение доходности SUBFX и HRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUBFX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у HRSCX с доходностью 23.79%. За последние 10 лет акции SUBFX уступали акциям HRSCX по среднегодовой доходности: 3.88% против 10.20% соответственно.

SUBFX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.71%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.53%
10 лет*
3.88%

HRSCX

1 день
0.93%
1 месяц
5.98%
С начала года
23.79%
6 месяцев
20.43%
1 год
41.38%
3 года*
18.75%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUBFX и HRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.63%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		23.79%11.26%12.85%14.06%-27.67%0.80%37.26%25.40%-10.92%22.88%

Correlation

The correlation between SUBFX and HRSCX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.26

The correlation between SUBFX and HRSCX shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Carillon Eagle Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с BERCXSUBFX с SIFFX
Часто сравнивают с HRSCX:
HRSCX с VBHRSCX с CWSIXHRSCX с SCPZXHRSCX с CWSGXHRSCX с CMCIXHRSCX с BERCXHRSCX с EISIX

Доходность на риск

SUBFX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HRSCX
Ранг доходности на риск HRSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSCX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSCX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBFX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUBFXHRSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.81

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.49

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

14.33

-6.66

SUBFX vs. HRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBFX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSCX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBFX и HRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUBFX и HRSCX

Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и HRSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBFXHRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-55.68%

+44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-12.15%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-28.37%

+23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.17%

-38.22%

+27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-38.32%

+27.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-11.48%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.95%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBFX и HRSCX

Текущая волатильность для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) составляет 1.23%, в то время как у Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBFXHRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

7.00%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

16.21%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

20.59%

-17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

23.75%

-18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

24.05%

-18.75%

Сравнение комиссий SUBFX и HRSCX

SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBFX и HRSCX

Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности HRSCX в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HRSCX
Carillon Eagle Small Cap Growth Fund		6.80%8.42%22.56%9.37%38.95%40.00%18.51%6.62%26.17%8.10%0.06%7.03%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.07%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SUBFX and HRSCX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSCX has higher volatility (7.00%) compared to SUBFX (1.23%). In terms of maximum drawdown, SUBFX dropped -11.22% vs HRSCX's -55.68%.

HRSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUBFX и HRSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор