Сравнение SUBFX с HRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX).
SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SUBFX и HRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUBFX и HRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SUBFX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у HRSCX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции SUBFX уступали акциям HRSCX по среднегодовой доходности: 4.06% против 7.90% соответственно.
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUBFX и HRSCX
SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.
Доходность на риск
SUBFX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск
SUBFX
HRSCX
Сравнение SUBFX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUBFX | HRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 0.89 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.39 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.39 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 5.67 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUBFX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 0.89 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.01 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.33 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.39 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между SUBFX и HRSCX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUBFX и HRSCX
Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности HRSCX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок SUBFX и HRSCX
Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и HRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUBFX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.22% | -55.68% | +44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -15.21% | +13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.17% | -38.22% | +27.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.22% | -38.32% | +27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -8.32% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -11.55% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 3.72% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUBFX и HRSCX
Текущая волатильность для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) составляет 1.61%, в то время как у Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUBFX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 9.41% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | 15.22% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 24.92% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.43% | 23.65% | -18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 23.91% | -18.65% |