PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBFX с BTFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUBFX с BTFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX).

SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. BTFAX управляется BTS. Фонд был запущен 30 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SUBFX и BTFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUBFX и BTFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.65%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%6.52%0.53%2.04%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		-1.31%2.96%3.52%2.12%-12.82%-2.18%1.43%4.30%-6.53%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, SUBFX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у BTFAX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции SUBFX превзошли акции BTFAX по среднегодовой доходности: 4.06% против -0.20% соответственно.

SUBFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.06%

BTFAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.17%
1 год
0.58%
3 года*
2.39%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
-0.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

BTS Tactical Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с RBSIXSUBFX с DCAIXSUBFX с APFPXSUBFX с PDINXSUBFX с AFLIXSUBFX с MWCIXSUBFX с SVARX
Часто сравнивают с BTFAX:
BTFAX с BITOBTFAX с AVUVBTFAX с SCFZXBTFAX с BTSIXBTFAX с DCAIXBTFAX с PADZXBTFAX с FPFIX

Сравнение комиссий SUBFX и BTFAX

SUBFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BTFAX в 1.65%.

BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

SUBFX vs. BTFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BTFAX
Ранг доходности на риск BTFAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTFAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBFX c BTFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) и BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBFXBTFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

0.21

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

0.30

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

0.30

+3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.88

0.71

+13.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBFX vs. BTFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBFX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа BTFAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBFX и BTFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBFXBTFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.21

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.30

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

-0.04

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.10

+0.86

Корреляция

Корреляция между SUBFX и BTFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBFX и BTFAX

Дивидендная доходность SUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности BTFAX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		5.88%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%
BTFAX
BTS Tactical Fixed Income Fund		4.33%4.39%2.71%3.52%2.11%1.69%0.68%3.17%3.38%2.67%4.89%0.87%

Просадки

Сравнение просадок SUBFX и BTFAX

Максимальная просадка SUBFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки BTFAX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBFX и BTFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUBFXBTFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.22%

-19.78%

+8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-3.20%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.17%

-18.49%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.22%

-19.78%

+8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-11.09%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.47%

-6.21%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.36%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBFX и BTFAX

Текущая волатильность для Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) составляет 1.61%, в то время как у BTS Tactical Fixed Income Fund (BTFAX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что SUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUBFXBTFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

2.80%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

4.08%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.43%

5.47%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

4.95%

+0.31%