PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBC.OL с CWEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUBC.OL с CWEN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUBC.OL (Subsea 7 S.A.) and CWEN (Clearway Energy, Inc.) are both stocks. SUBC.OL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CWEN operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 10 years, SUBC.OL returned 19.26%/yr vs 17.30%/yr for CWEN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUBC.OL и CWEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в NOK 10,000 в Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUBC.OL торгуется в NOK, в то время как CWEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEN были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUBC.OL показывает доходность 62.68%, что значительно выше, чем у CWEN с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции SUBC.OL превзошли акции CWEN по среднегодовой доходности: 19.26% против 17.30% соответственно.

SUBC.OL

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.49%
С начала года
62.68%
6 месяцев
68.31%
1 год
91.13%
3 года*
47.00%
5 лет*
34.11%
10 лет*
19.26%

CWEN

1 день
0.48%
1 месяц
6.00%
С начала года
15.23%
6 месяцев
12.08%
1 год
31.75%
3 года*
10.65%
5 лет*
17.37%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUBC.OL и CWEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBC.OL
Subsea 7 S.A.		62.68%21.45%25.84%35.57%81.19%-26.38%-16.30%26.21%-28.38%16.68%
CWEN
Clearway Energy, Inc.		15.23%19.97%12.94%-5.25%2.26%20.86%63.15%23.14%3.42%20.67%

Correlation

The correlation between SUBC.OL and CWEN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subsea 7 S.A.

Clearway Energy, Inc.

Часто сравнивают с SUBC.OL:
SUBC.OL с CMCL.LSUBC.OL с 005850.KSSUBC.OL с DOTD.LSUBC.OL с LUG.TOSUBC.OL с 0710.HKSUBC.OL с HASISUBC.OL с HMU.DE
Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENB

Доходность на риск

SUBC.OL vs. CWEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBC.OL
Ранг доходности на риск SUBC.OL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBC.OL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBC.OL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBC.OL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBC.OL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBC.OL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBC.OL c CWEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) и Clearway Energy, Inc. (CWEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBC.OLCWENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.12

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.68

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.21

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

1.79

+6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

4.44

+15.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBC.OL vs. CWEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBC.OL на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа CWEN равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBC.OL и CWEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBC.OLCWENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.12

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.35

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SUBC.OL и CWEN

Максимальная просадка SUBC.OL за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки CWEN в -77.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBC.OL и CWEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBC.OLCWENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-77.41%

-18.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-17.82%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-38.35%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-45.92%

+12.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.34%

-45.92%

-24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-2.62%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.61%

-31.29%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

7.16%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBC.OL и CWEN

Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Clearway Energy, Inc. (CWEN) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что SUBC.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBC.OLCWENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

7.21%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

21.37%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

28.80%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

29.47%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

30.59%

+6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBC.OL и CWEN

Дивидендная доходность SUBC.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности CWEN в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.52%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
SUBC.OL
Subsea 7 S.A.		6.13%6.40%3.33%2.70%0.88%3.17%0.00%1.43%5.93%4.07%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUBC.OL и CWEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Subsea 7 S.A. и Clearway Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SUBC.OL значения в NOK, CWEN значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SUBC.OL and CWEN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUBC.OL и CWEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор