PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUBC.OL с HMU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUBC.OL с HMU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUBC.OL (Subsea 7 S.A.) and HMU.DE (HMS Bergbau AG) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUBC.OL in Oil & Gas Equipment & Services, HMU.DE in Thermal Coal. Over the past 10 years, SUBC.OL returned 19.26%/yr vs 24.22%/yr for HMU.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SUBC.OL и HMU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в NOK 10,000 в Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) и HMS Bergbau AG (HMU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUBC.OL торгуется в NOK, в то время как HMU.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMU.DE были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUBC.OL показывает доходность 62.68%, что значительно выше, чем у HMU.DE с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции SUBC.OL уступали акциям HMU.DE по среднегодовой доходности: 19.26% против 24.22% соответственно.

SUBC.OL

1 день
-1.24%
1 месяц
-0.49%
С начала года
62.68%
6 месяцев
68.31%
1 год
91.13%
3 года*
47.00%
5 лет*
34.11%
10 лет*
19.26%

HMU.DE

1 день
0.20%
1 месяц
10.75%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-10.15%
1 год
27.70%
3 года*
27.72%
5 лет*
19.58%
10 лет*
24.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUBC.OL и HMU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUBC.OL
Subsea 7 S.A.		62.68%21.45%25.84%35.57%81.19%-26.38%-16.30%26.21%-28.38%16.68%
HMU.DE
HMS Bergbau AG		-13.92%62.50%46.85%14.44%5.17%-5.03%17.99%5.11%30.23%81.23%

Correlation

The correlation between SUBC.OL and HMU.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2008 г.

-0.11

The correlation between SUBC.OL and HMU.DE shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to -0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subsea 7 S.A.

HMS Bergbau AG

Часто сравнивают с SUBC.OL:
SUBC.OL с CMCL.LSUBC.OL с 005850.KSSUBC.OL с DOTD.LSUBC.OL с LUG.TOSUBC.OL с 0710.HKSUBC.OL с HASISUBC.OL с CWEN
Часто сравнивают с HMU.DE:
HMU.DE с XOMHMU.DE с CMCL.LHMU.DE с 0710.HKHMU.DE с KSB.DEHMU.DE с NRO.PAHMU.DE с RSI.TOHMU.DE с 2273.HK

Доходность на риск

SUBC.OL vs. HMU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUBC.OL
Ранг доходности на риск SUBC.OL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBC.OL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBC.OL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBC.OL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBC.OL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBC.OL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HMU.DE
Ранг доходности на риск HMU.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMU.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMU.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMU.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMU.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUBC.OL c HMU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) и HMS Bergbau AG (HMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBC.OLHMU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
0.44

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
1.16

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.18

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

0.52

+7.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

0.75

+19.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUBC.OL vs. HMU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUBC.OL на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа HMU.DE равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUBC.OL и HMU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBC.OLHMU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

0.44

+2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.59

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.94

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.21

Просадки

Сравнение просадок SUBC.OL и HMU.DE

Максимальная просадка SUBC.OL за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки HMU.DE в -83.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUBC.OL и HMU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBC.OLHMU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-83.00%

-12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-53.18%

+41.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-53.18%

+19.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-53.18%

+19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.34%

-53.18%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-46.05%

+41.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.61%

-21.82%

-15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

37.07%

-32.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SUBC.OL и HMU.DE

Subsea 7 S.A. (SUBC.OL) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с HMS Bergbau AG (HMU.DE) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что SUBC.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBC.OLHMU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

11.16%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.32%

22.82%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

62.09%

-33.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

32.90%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.97%

28.74%

+8.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUBC.OL и HMU.DE

Дивидендная доходность SUBC.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности HMU.DE в 2.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HMU.DE
HMS Bergbau AG		2.41%2.25%3.13%3.53%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUBC.OL
Subsea 7 S.A.		6.13%6.40%3.33%2.70%0.88%3.17%0.00%1.43%5.93%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUBC.OL и HMU.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Subsea 7 S.A. и HMS Bergbau AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SUBC.OL значения в NOK, HMU.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

SUBC.OL and HMU.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUBC.OL и HMU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор