PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUB с TAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUB с TAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUB (iShares Short-Term National Muni Bond ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - SUB tracks the ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross while TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUB charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.

Доходность

Сравнение доходности SUB и TAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUB показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у TAXI с доходностью 1.00%.

SUB

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.15%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.50%

TAXI

1 день
0.06%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUB и TAXI

2026 (YTD)2025
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.83%0.89%
TAXI
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF		1.00%3.35%

Correlation

The correlation between SUB and TAXI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB
Часто сравнивают с TAXI:
TAXI с PVITAXI с CAMTAXI с GUMITAXI с AUSMTAXI с AMUNTAXI с TAXTTAXI с TAXF

Доходность на риск

SUB vs. TAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TAXI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUB c TAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUBTAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUB vs. TAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUBTAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.95

-2.53

Просадки

Сравнение просадок SUB и TAXI

Максимальная просадка SUB за все время составила -9.46%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUB и TAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUBTAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.46%

-2.23%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.81%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.74%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.46%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SUB и TAXI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUBTAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00%

1.90%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.64%

1.90%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

1.90%

+0.69%

Сравнение комиссий SUB и TAXI

SUB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUB и TAXI

Дивидендная доходность SUB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TAXI в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.52%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%
TAXI
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF		2.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUB and TAXI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for SUB.

SUB has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.00% for TAXI.

SUB tracks ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross, while TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.07% for SUB and 0.05% for TAXI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUB и TAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор