- Эмитент
- Northern Trust
- Дата выпуска
- 18 авг. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $154M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAXI
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) прибавил 1.0% с начала года. Текущая цена акции TAXI — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность TAXI по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 авг. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 91% месяцев были с положительной доходностью, а 9% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении TAXI закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 5 сент. 2025 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 20 мар. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.87% | -1.98% | 0.71% | 0.35% | 0.18% | 0.98% | ||||||
| 2025 | 0.14% | 1.31% | 0.77% | 0.58% | 0.51% | 3.35% |
Метрики бенчмарка
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF has an annualized alpha of 4.40%, beta of 0.05, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 19, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.11%) than losses (5.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.11 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.11 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.40%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 18.11%
- Участие в снижении
- 5.69%
Комиссия
Комиссия TAXI составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $0.43 |
Дивидендный доход | 2.00% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.12 | $0.59 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF показал максимальную просадку в 2.23%, зарегистрированную 24 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -2.23%март 2026 г. | 22d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -0.42%сент. 2025 г. | 8d | 14d | 22dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.25%нояб. 2025 г. | 2d | 10d | 12dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.20%нояб. 2025 г. | 13d | 5d | 18dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.17%янв. 2026 г. | 0s | 7d | 7dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| TAXI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.23% | -56.78% | +54.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -3.21% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -10.71% | +10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAXI
Добавьте Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAXI