PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUA0.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUA0.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SUA0.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUA0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI. Фонд был запущен 27 апр. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUA0.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUA0.DE и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.74%3.04%4.19%7.35%-5.92%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-7.35%
Разные валюты инструментов

SUA0.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUA0.DE показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.17%.

SUA0.DE

1 день
0.33%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.57%
1 год
2.05%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SUA0.DE:
SUA0.DE с EUCO.LSUA0.DE с JER5.DESUA0.DE с EFRN.DESUA0.DE с LCVB.DESUA0.DE с IE3E.DESUA0.DE с SYBD.DESUA0.DE с QDVL.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SUA0.DE и SPY

SUA0.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SUA0.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUA0.DE
Ранг доходности на риск SUA0.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUA0.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUA0.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUA0.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUA0.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUA0.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUA0.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUA0.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.46

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.78

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.71

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

3.01

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUA0.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUA0.DE на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUA0.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUA0.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между SUA0.DE и SPY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUA0.DE и SPY

SUA0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SUA0.DE и SPY

Максимальная просадка SUA0.DE за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUA0.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SUA0.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.07%

-55.19%

+46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-8.88%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-5.44%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-9.09%

+6.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.57%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SUA0.DE и SPY

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) составляет 1.39%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что SUA0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUA0.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

4.36%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

9.88%

-7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

21.44%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

16.97%

-12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

18.50%

-13.93%