PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUA0.DE с QDVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUA0.DE с QDVL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE).

SUA0.DE и QDVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUA0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI. Фонд был запущен 27 апр. 2022 г.. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUA0.DE и QDVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUA0.DE и QDVL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.66%3.04%4.19%7.35%-5.92%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.07%2.81%4.24%4.30%-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, SUA0.DE показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью -0.07%.

SUA0.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.52%
1 год
2.27%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVL.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.00%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SUA0.DE:
SUA0.DE с EUCO.LSUA0.DE с SPYSUA0.DE с JER5.DESUA0.DE с EFRN.DESUA0.DE с LCVB.DESUA0.DE с IE3E.DESUA0.DE с SYBD.DE
Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с JER5.DEQDVL.DE с ECR3.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с VECA.DEQDVL.DE с EUNT.DE

Сравнение комиссий SUA0.DE и QDVL.DE

SUA0.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

SUA0.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUA0.DE
Ранг доходности на риск SUA0.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUA0.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUA0.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUA0.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUA0.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUA0.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUA0.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUA0.DEQDVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.80

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.60

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.05

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

9.77

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUA0.DE vs. QDVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUA0.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа QDVL.DE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUA0.DE и QDVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUA0.DEQDVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.80

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.12

Корреляция

Корреляция между SUA0.DE и QDVL.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUA0.DE и QDVL.DE

SUA0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.04%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%

Просадки

Сравнение просадок SUA0.DE и QDVL.DE

Максимальная просадка SUA0.DE за все время составила -9.07%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUA0.DE и QDVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SUA0.DEQDVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.07%

-8.22%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-0.93%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.67%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-0.74%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.20%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SUA0.DE и QDVL.DE

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SUA0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUA0.DEQDVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.62%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

0.79%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.11%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

1.55%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

2.88%

+1.69%