PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUA0.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUA0.DE с JER5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

SUA0.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUA0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI. Фонд был запущен 27 апр. 2022 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUA0.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUA0.DE и JER5.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc		-0.66%3.04%4.19%7.35%-5.92%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.52%3.43%4.31%6.22%-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, SUA0.DE показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у JER5.DE с доходностью -0.52%.

SUA0.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.52%
1 год
2.27%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

JER5.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.18%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с SUA0.DE:
SUA0.DE с EUCO.LSUA0.DE с SPYSUA0.DE с EFRN.DESUA0.DE с LCVB.DESUA0.DE с IE3E.DESUA0.DE с SYBD.DESUA0.DE с QDVL.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с IE1A.DEJER5.DE с SYBQ.DE

Сравнение комиссий SUA0.DE и JER5.DE

SUA0.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SUA0.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

SUA0.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUA0.DE
Ранг доходности на риск SUA0.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUA0.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUA0.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUA0.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUA0.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUA0.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUA0.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUA0.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.23

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.78

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

5.11

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUA0.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUA0.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUA0.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUA0.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.23

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между SUA0.DE и JER5.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUA0.DE и JER5.DE

Ни SUA0.DE, ни JER5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SUA0.DE и JER5.DE

Максимальная просадка SUA0.DE за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUA0.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SUA0.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.07%

-10.17%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-1.98%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.45%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.29%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SUA0.DE и JER5.DE

iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc (SUA0.DE) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что SUA0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUA0.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.08%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

1.43%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67%

1.77%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

2.50%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

3.10%

+1.47%