PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SU с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SU с XEQT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, SU returned 25.10%/yr vs 10.45%/yr for XEQT.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SU и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Suncor Energy Inc. (SU) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SU торгуется в USD, в то время как XEQT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEQT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SU показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 10.03%.

SU

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.20%
С начала года
40.87%
6 месяцев
40.84%
1 год
55.65%
3 года*
32.55%
5 лет*
25.10%
10 лет*
13.39%

XEQT.TO

1 день
0.45%
1 месяц
1.61%
С начала года
10.03%
6 месяцев
11.14%
1 год
27.44%
3 года*
20.01%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SU и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SU
Suncor Energy Inc.		40.87%29.69%16.22%6.40%32.31%54.94%-46.67%16.83%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		10.03%26.34%14.67%20.13%-16.29%19.04%14.57%9.82%

Correlation

The correlation between SU and XEQT.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.26

The correlation between SU and XEQT.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Suncor Energy Inc.

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с SU:
SU с CVESU с CVXSU с VOOSU с SPYSU с OVVSU с CVISU с CVE.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

SU vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SU
Ранг доходности на риск SU: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SU: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SU c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.05

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.82

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.92

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

12.61

+1.67

SU vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SU на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SU и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SU и XEQT.TO

Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.22%

-35.81%

-44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-9.15%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-15.08%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

-26.23%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-1.53%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.40%

-5.77%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.12%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SU и XEQT.TO

Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

5.02%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

10.47%

+9.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

13.05%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.95%

14.58%

+18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.91%

16.81%

+20.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SU и XEQT.TO

Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности XEQT.TO в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SU
Suncor Energy Inc.		2.78%3.72%4.51%5.27%4.56%3.34%4.93%3.84%4.24%4.16%3.55%4.42%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.48%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SU and XEQT.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SU и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор