Сравнение SU с VUN.TO
SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, SU returned 13.39%/yr vs 14.58%/yr for VUN.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и VUN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SU торгуется в USD, в то время как VUN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у VUN.TO с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям VUN.TO по среднегодовой доходности: 13.39% против 14.58% соответственно.
SU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 40.84%
- 1 год
- 55.65%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 13.39%
VUN.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 26.16%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение доходности по годам SU и VUN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 40.87% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 9.30% | 16.76% | 23.32% | 26.00% | -19.31% | 24.60% | 21.10% | 29.32% | -5.59% | 21.22% |
Correlation
The correlation between SU and VUN.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between SU and VUN.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск
SU
VUN.TO
Сравнение SU c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | VUN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 2.88 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 12.50 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и VUN.TO
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки VUN.TO в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и VUN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -34.31% | -45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -8.78% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -19.64% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -25.40% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -34.31% | -39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -2.22% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.40% | -4.44% | -22.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.02% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и VUN.TO
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | VUN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 4.43% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 9.92% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 13.21% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 16.60% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 17.88% | +19.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и VUN.TO
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VUN.TO в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 2.78% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
VUN.TO Vanguard U.S. Total Market Index ETF | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 1.10% | 1.21% | 0.97% | 1.15% | 1.45% | 1.52% | 1.39% | 1.50% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
SU and VUN.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SU и VUN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор