Сравнение SU с QQC-F.TO
SU (Suncor Energy Inc.) is a stock, while QQC-F.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, SU returned 13.39%/yr vs 19.14%/yr for QQC-F.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SU и QQC-F.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SU торгуется в USD, в то время как QQC-F.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQC-F.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SU показывает доходность 40.87%, что значительно выше, чем у QQC-F.TO с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции SU уступали акциям QQC-F.TO по среднегодовой доходности: 13.39% против 19.14% соответственно.
SU
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- 40.87%
- 6 месяцев
- 40.84%
- 1 год
- 55.65%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 13.39%
QQC-F.TO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение доходности по годам SU и QQC-F.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU Suncor Energy Inc. | 40.87% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 17.86% |
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 13.74% | 24.47% | 14.49% | 56.53% | -37.39% | 27.21% | 48.57% | 43.54% | -9.81% | 41.52% |
Correlation
The correlation between SU and QQC-F.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between SU and QQC-F.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SU vs. QQC-F.TO — Ранг доходности на риск
SU
QQC-F.TO
Сравнение SU c QQC-F.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Suncor Energy Inc. (SU) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SU | QQC-F.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.44 | 2.14 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.28 | 8.21 | +6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SU и QQC-F.TO
Максимальная просадка SU за все время составила -80.22%, что больше максимальной просадки QQC-F.TO в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SU и QQC-F.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SU | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.22% | -41.52% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -14.10% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | -22.89% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.58% | -41.52% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.54% | -41.52% | -32.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -4.36% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.40% | -7.44% | -19.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.67% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SU и QQC-F.TO
Suncor Energy Inc. (SU) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC-F.TO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что SU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC-F.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SU | QQC-F.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 7.22% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 14.09% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 17.86% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 23.35% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.91% | 23.49% | +13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SU и QQC-F.TO
Дивидендная доходность SU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности QQC-F.TO в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQC-F.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.34% | 0.39% | 0.50% | 0.57% | 0.89% | 0.66% | 0.49% | 0.64% | 0.77% | 0.66% | 0.81% | 0.76% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.78% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
SU and QQC-F.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SU и QQC-F.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор