PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с STRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с STRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and STRV (Strive 500 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Strive - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while STRV tracks the Bloomberg US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 23.77%/yr vs 22.74%/yr for STRV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for STRV.

Доходность

Сравнение доходности STXG и STRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 500 ETF (STRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у STRV с доходностью 10.98%.

STXG

1 день
-0.84%
1 месяц
5.96%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.84%
1 год
27.66%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и STRV

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		10.21%17.82%28.53%35.95%-3.74%
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-2.98%

Correlation

The correlation between STXG and STRV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.95

The correlation between STXG and STRV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и STRV

Секторы
STXG
STRV

Технологии

45.0%
38.6%

Коммуникационные услуги

12.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.0%

Промышленность

9.3%
7.9%

Финансовые услуги

7.6%
10.8%

Здравоохранение

6.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.5%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.0%

Энергетика

0.6%
3.2%

Технологии

STXG
45.0%
STRV
38.6%

Коммуникационные услуги

STXG
12.6%
STRV
11.1%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.4%
STRV
10.0%

Промышленность

STXG
9.3%
STRV
7.9%

Финансовые услуги

STXG
7.6%
STRV
10.8%

Здравоохранение

STXG
6.0%
STRV
8.5%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.4%
STRV
4.5%

Недвижимость

STXG
1.7%
STRV
1.7%

Сырьевые материалы

STXG
1.5%
STRV
1.7%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
STRV
2.0%

Энергетика

STXG
0.6%
STRV
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Strive 500 ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с SPYSTXG с VIGIX
Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD

Доходность на риск

STXG vs. STRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c STRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGSTRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.28

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.17

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.04

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.91

13.78

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. STRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRV равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и STRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGSTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.33

+0.08

Просадки

Сравнение просадок STXG и STRV

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и STRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGSTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-19.00%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-9.29%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-19.00%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.67%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.26%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.05%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и STRV

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Strive 500 ETF (STRV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGSTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.79%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.31%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

12.42%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.10%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

16.10%

+1.43%

Сравнение комиссий STXG и STRV

STXG берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и STRV

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности STRV в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.46%0.48%0.51%0.55%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, STXG and STRV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STXG has higher volatility (3.63%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs STRV's -19.00%.

On 3-year performance, STXG leads with 23.77% vs 22.74% for STRV. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 23.77% return vs 22.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for STXG.

STRV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.46% for STXG.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.05% for STRV.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и STRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор