PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STXG с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STXG с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STXG (Strive 1000 Growth ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STXG tracks the Bloomberg US 1000 Growth while QARP tracks the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXG returned 20.56%/yr vs 17.33%/yr for QARP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. STXG charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности STXG и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

STXG

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
7.90%
С начала года
8.61%
1 год
18.97%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXG и QARP

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		8.61%17.82%28.53%35.95%-1.65%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%3.12%

Correlation

The correlation between STXG and QARP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.83

The correlation between STXG and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STXG и QARP

Секторы
STXG
QARP

Технологии

46.1%
23.5%

Коммуникационные услуги

12.3%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
9.6%

Промышленность

9.2%
8.5%

Финансовые услуги

7.4%
12.1%

Здравоохранение

6.0%
13.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.6%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Сырьевые материалы

1.4%
2.3%

Коммунальные услуги

0.7%
2.0%

Энергетика

0.6%
5.8%

Технологии

STXG
46.1%
QARP
23.5%

Коммуникационные услуги

STXG
12.3%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

STXG
11.3%
QARP
9.6%

Промышленность

STXG
9.2%
QARP
8.5%

Финансовые услуги

STXG
7.4%
QARP
12.1%

Здравоохранение

STXG
6.0%
QARP
13.9%

Потребительский защитный сектор

STXG
3.2%
QARP
9.6%

Недвижимость

STXG
1.7%
QARP
1.0%

Сырьевые материалы

STXG
1.4%
QARP
2.3%

Коммунальные услуги

STXG
0.7%
QARP
2.0%

Энергетика

STXG
0.6%
QARP
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с FLCNXSTXG с VIGIXSTXG с SPY
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

STXG vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STXGQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.38

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.34

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.46

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

15.38

-9.59

STXG vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXG и QARP

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STXGQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-35.44%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-7.26%

-5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.22%

-15.65%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

0.00%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-4.39%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

1.63%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и QARP

Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STXGQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.76%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

8.22%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

10.58%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

15.54%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

19.55%

-1.96%

Сравнение комиссий STXG и QARP

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QARP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и QARP

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.47%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STXG and QARP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXG has higher volatility (4.21%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs QARP's -35.44%.

On 3-year performance, STXG leads with 20.56% vs 17.33% for QARP. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXG has performed better with a 20.56% return vs 17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for QARP.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.47% for STXG.

STXG tracks Bloomberg US 1000 Growth, while QARP tracks Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. They also come from different issuers: Strive and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXG и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор