Сравнение STXG с BAMU
STXG (Strive 1000 Growth ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - STXG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US 1000 Growth, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. STXG is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, STXG returned 22.47% vs 2.87% for BAMU. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. STXG charges 0.18%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности STXG и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXG показывает доходность 6.35%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
STXG
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXG и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | 6.35% | 17.82% | 28.53% | 14.13% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between STXG and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between STXG and BAMU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXG vs. BAMU — Ранг доходности на риск
STXG
BAMU
Сравнение STXG c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXG | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.41 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 24.37 | -22.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 96.52 | -89.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXG и BAMU
Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.22% | -0.36% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -0.12% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | 0.00% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.02% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.03% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXG и BAMU
Strive 1000 Growth ETF (STXG) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что STXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXG | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 0.09% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 0.39% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 0.58% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 0.87% | +16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 0.87% | +16.80% |
Сравнение комиссий STXG и BAMU
STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXG и BAMU
Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 0.47% | 0.48% | 0.51% | 0.55% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
STXG and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXG has higher volatility (5.85%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, STXG dropped -21.22% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, STXG leads with 22.47% vs 2.87% for BAMU. On fees, STXG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STXG has performed better with a 22.47% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.47% for STXG.
STXG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Strive and Brookstone. Their fees differ too: 0.18% for STXG and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXG и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор