PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STXF с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STXF и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STXF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.89%.


STXF

1 день
0.50%
1 месяц
0.11%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.14%
1 год
24.01%
3 года*
21.18%
5 лет*
10 лет*

RAFE

1 день
0.88%
1 месяц
4.72%
С начала года
13.89%
6 месяцев
13.67%
1 год
29.74%
3 года*
18.82%
5 лет*
10.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STXF и RAFE


2026 (YTD)2025202420232022
STXF
Strive 500 ETF
8.95%17.95%25.13%27.70%-2.98%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
13.89%17.60%13.81%18.80%2.41%

Correlation

The correlation between STXF and RAFE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.87

The correlation between STXF and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive 500 ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Доходность на риск

STXF vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STXF
Ранг доходности на риск STXF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXF: 6969
Ранг коэф-та Мартина

RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXF c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STXFRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

4.01

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

15.52

-4.08

STXF vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXF и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STXF и RAFE

Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и RAFE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STXFRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-35.74%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.46%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-16.36%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.26%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-6.19%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.93%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STXF и RAFE

Strive 500 ETF (STXF) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что STXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STXFRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

3.89%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

8.67%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

11.63%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

15.14%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

19.42%

-3.27%

Сравнение комиссий STXF и RAFE

STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STXF и RAFE

Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RAFE в 1.49%


ПозицияTTM202520242023202220212020
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF
1.49%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%
STXF
Strive 500 ETF
1.04%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


STXF and RAFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXF has higher volatility (4.41%) compared to RAFE (3.89%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs RAFE's -35.74%.

On 3-year performance, STXF leads with 21.18% vs 18.82% for RAFE. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STXF has performed better with a 21.18% return vs 18.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.04% for STXF.

STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Strive and PIMCO. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STXF и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор