Сравнение STXF с NRSH
STXF (Strive 500 ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - STXF tracks the Bloomberg US Large Cap Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, STXF returned 24.01% vs 54.03% for NRSH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STXF charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности STXF и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 45.20%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 45.20%
- 6 месяцев
- 41.83%
- 1 год
- 54.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 17.95% | 25.13% | 4.97% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 45.20% | 12.95% | -6.17% | 9.15% |
Correlation
The correlation between STXF and NRSH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between STXF and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. NRSH — Ранг доходности на риск
STXF
NRSH
Сравнение STXF c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 4.96 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 15.13 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и NRSH
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -24.01% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -10.94% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.84% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -5.59% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 3.59% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и NRSH
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STXF) составляет 4.41%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что STXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 10.65% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 21.82% | -11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 25.71% | -12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 22.01% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 22.01% | -5.86% |
Сравнение комиссий STXF и NRSH
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и NRSH
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности NRSH в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.29% | 0.42% | 0.90% | 0.17% | 0.00% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STXF and NRSH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (10.65%) compared to STXF (4.41%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 54.03% vs 24.01% for STXF. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STXF has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 54.03% return vs 24.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
STXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.29% for NRSH.
STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: Strive and Aztlan. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.75% for NRSH.
NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXF и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор