Сравнение STXF с DMAY
STXF (Strive 500 ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - STXF tracks the Bloomberg US Large Cap Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STXF returned 21.18%/yr vs 11.36%/yr for DMAY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. STXF charges 0.05%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.
Доходность
Сравнение доходности STXF и DMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STXF показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 3.63%.
STXF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMAY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.63%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STXF и DMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STXF Strive 500 ETF | 8.95% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -2.98% |
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 3.63% | 11.05% | 12.82% | 15.40% | -0.56% |
Correlation
The correlation between STXF and DMAY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.92 |
The correlation between STXF and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STXF vs. DMAY — Ранг доходности на риск
STXF
DMAY
Сравнение STXF c DMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STXF) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STXF | DMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.28 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 18.69 | -7.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STXF и DMAY
Максимальная просадка STXF за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXF и DMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STXF | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -13.90% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -3.36% | -5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -12.38% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.05% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.23% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.59% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STXF и DMAY
Strive 500 ETF (STXF) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что STXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STXF | DMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 1.91% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.02% | 4.09% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 4.99% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 9.05% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 8.43% | +7.72% |
Сравнение комиссий STXF и DMAY
STXF берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STXF и DMAY
Дивидендная доходность STXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DMAY FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STXF Strive 500 ETF | 1.04% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STXF and DMAY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXF has higher volatility (4.41%) compared to DMAY (1.91%). In terms of maximum drawdown, STXF dropped -19.00% vs DMAY's -13.90%.
On 3-year performance, STXF leads with 21.18% vs 11.36% for DMAY. On fees, STXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, STXF has performed better with a 21.18% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.
STXF has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for DMAY.
STXF tracks Bloomberg US Large Cap Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Strive and First Trust. Their fees differ too: 0.05% for STXF and 0.85% for DMAY.
DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STXF и DMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор